解梦的讲究 有解梦的吗
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险他不仅取决于证券组合内各证券的风险。
ER = Rf + beta * ERRf 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6%其中，betaportfolio = w_a * beta_a + w_b * beta_b 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重；投资组合或对冲套利，用贝塔系统来评诂风险的，你想做对冲套利可跟我说；10 解析对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝12%＋8%2＝10%；如果投资组合的报酬不是对称分布，而且投资者具有对偏度的偏好，那么仅仅是用方差来度量风险是不够的，在这种情况下β系数就不能公允的反映资产的风险，从而用CAPM模型来对资产定价是不够理想的，有必要对其进行修正β系数是；2“投资风险系数”使用总投资基金的非自筹资本比例，以反映开发商的发展基金的风险以及融资结构的健康和合理性风险系数的值范围是0，1价值越大，投资风险越高3投资价值的风险是投资者通过投资风险而获得的额外；或是损失发生后及时弥补和消化，对规模较小的损失可直接摊入成本对那些可能引起较大风险而无法直接摊入成本的风险损失，已经提取风险基金的，可用风险基金加以抵冲，未提取风险基金的，可以以借贷方式进行补偿，其后作为待摊费用或递延资产在一。
第二步，构造投资者的最优投资组合设y为风险资产组合投资占比例，1y为无风险资产投资占比例1设目标函数约束条件为ST2将约束条件代入目标函数，得3将目标函数对y求一阶导数；已知风险厌恶系数A，求投资风险组合的头寸由最优风险组合得到这个风险组合的收益率和标准差，求出无风险资产和最优风险组合所组成新组合最优投资组合的效用最大的解 如何证明最优风险组合和无风险资产的组合才是最优；投资组合的标准差公式是组合标准差=A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC的12次方，具体解释如下根据算数标准差的代数公式a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc来推导出投资组合；如果投资组合的报酬不是对称分布，而且投资者具有对偏度的偏好，那么仅仅是用方差来度量风险是不够的，在这种情况下β系数就不能公允的反映资产的风险，从而用CAPM模型来对资产定价是不够理想的，有必要对其进行修正 β系数是反映单个证券或。
如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的方差就越小，表明组合后的风低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的风险的效果就越大即投资组合的风险与其相关系数负相关；此时，组合是没有风险，因为非系统风险已被抵销，而系统风险又不存在即为0但这只是特例，实际是不存在系统风险为0 的证券组合的，这个特例并不能说明投资组合能分散系统风险，因为此时系统风险本身为0，谈不上风险被；投资组合的系统风险计算为具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险比如说股票的风险系数是05，基金的是06，债券的是07，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组；一般而言，股票的种类越多，风险越小 关于三种证券组合标准差的简易算法 根据代数公式a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc 第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的。
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